关于套利交易相关事项的通知

大商所发〔2013〕79号

各会员单位：

　　经理事会审议批准，并报告中国证监会，我所拟于近期实施《大连商品交易所套利交易管理办法》（以下简称“套利交易管理办法”）。现将有关事项通知如下：

　　一、套利交易管理办法涉及会员系统修改，请各会员单位联系软件开发商，做好系统升级工作。

　　二、套利保证金收取标准

　　套利保证金标准＝Max[买方向持仓交易保证金，卖方向持仓交易保证金]。

　　交易期间，通过套利交易指令进行的委托，其交易保证金按上一交易日结算时套利保证金标准收取。

　　结算时，交易所以交易编码为单位，按照先跨期后跨品种的顺序，对各合约持仓进行组合。具体组合原则为：不同合约间，按照合约距离交割月份由近及远的原则进行组合；同一合约上的同方向持仓，按照后开先组的原则进行组合。

　　组合结果及相应的套利保证金收取标准在每日结算时通过会员服务系统发送给会员。

　　套利持仓平仓时，交易所先返还套利持仓交易保证金，再收取套利持仓中未平仓合约的交易保证金。

　　三、结算后，非期货公司会员或客户套利持仓与投机持仓合计超过规定标准的，应在下一个交易日第一节自行平仓。未平仓或平仓后仍未符合规定标准的，交易所可以强行平仓，禁止其超仓合约开仓交易并在结算后恢复开仓权限。因价格涨跌停板、异常情况或不可抗力导致无法在第一小节完成平仓的情形除外。

　　非期货公司会员或客户累计2个以上（含2个）交易日出现套利持仓与投机持仓合计超过规定标准的，交易所将自下一交易日起连续3个交易日禁止其超仓合约开仓交易；情节严重的，按照《大连商品交易所违规处理办法》处理。

　　四、交易所将根据会员单位系统准备情况，发布套利交易管理办法具体实施日期。

　　五、业务联系人及联系方式

　　套利业务联系人：

　　徐毅  0411-84808609  付瑛雯  0411-84808572

　　清算业务联系人：

　　李虎  0411-84808652

　　技术业务联系人：

　　范嵩 0411-84808446   付东海 0411-84807180

　　特此通知。

附件： 大连商品交易所套利交易管理办法

大连商品交易所

二○一三年三月二十九日